» » Волатильность рубля

Волатильность рубля

22-05-2015, 17:38
Просмотров: 3034
Волатильность рубляДля того, чтобы до конца разобрать вопрос волатильности на бирже, давайте рассмотрим этот параметр на примере рубля. Каждая валютная пара как мы уже отмечали ранее, имеет свои параметры волатильности, что зависит от разных факторов, начиная от числа участников рынка, которые торгуют этим активом, и заканчивая экономической ситуацией в России если рассматривать рубль, и ожиданиями инвесторов.

 

Суть волатильности рубля на примере  


Тем не менее, несмотря на такое разнообразие причин влияющих на актив, мы рассмотрим волатильность на примере валютной пары USD|RUB (доллар США российский рубль).

 

Для примера немного аналитики:

В течение сегодняшнего дня, стоимость рубля на валютной секции Московской биржи снизилась, что связано с началом политического и военного противостояния в Украине. Волатильность рубля в паре с долларом, достигла максимального значения к середине дня и оказала поддержку спекулянтам.

 

Это пример описания текущей ситуации на валютной бирже РФ с упоминанием волатильности рубля и активности спекулянтов. В этом сообщении всего несколько строк, но они указывают на два важных момента. Степень риска торговли в такой день будет выше из-за того, что валютный рынок нестабилен к тому же, «раскачивается» спекулянтами, что вызывает рост волатильности пары рубль/доллар.

 

Пример расчета среднего значения волатильности рубля

 

Для того, чтобы рассчитать среднюю волатильность рубля нам понадобится график цены который приведен ниже. Нашей задачей будет определение показателя валютной пары за период с 13 января по 13 февраля текущего года.

График пары доллар/рубль, который мы будем анализировать представлен ниже.

  

График с периодом для расчета волатильности рубля

   

После того как мы определились с периодом анализа, чтобы рассчитать среднюю волатильность рубля, нужно определить максимальную и минимальную цену пары за это время. Для нашего примера, минимальное значение цены будет 62.85 которое было зафиксировано 23-го января 2015 года. Максимальное значение цены будет 70.95, которое было зафиксировано 30 января 2015 года.

 

Формула расчета волатильности рубля 

 

Формула расчета среднего значения волатильности рубля за указанный период будет выглядеть следующим образом:

 

(Цена min.+ Ценаmax.) / 2

В нашем случае (62.85+70.95)/2= 66.9

 

Если вы внимательно смотрели на наш график, то значение среднего показателя волатильности пары USD|RUB проходит по центру нарисованного нами торгового канала.

Точно так же как мы рассчитали показатель для рубля можно посчитать среднее значение для других валют.

 

Отметим еще раз, эта формула расчета среднего значения волатильности рубля за указанный период времени. Это самый примитивный способ, который не учитывает такие параметры как число баров, количество тиков внутри каждого бара и т.д. Более правильную и точную формулу расчета можно посмотреть в нашей предыдущей статье о том что такое волатильность.

_________

ForexIdea.ru