» » Валютный своп

Валютный своп

5-05-2015, 22:37
Просмотров: 1355

Валютный свопЕще одной важной величиной, которую должен обязательно учитывать трейдер валютного рынка или инвестор, является своп. Часто открывая сделку на период больше одного дня, можно заметить как к вашей прибыли или убытку добавляется некая величина, причем, чем дольше вы торговую позицию держите, тем эта величина больше. И хорошо если своп увеличивается и имеет положительный знак, добавляя вам, профит в прибыли, а если нет? И почему, например в одном случае своп положительный, а в другом значение с минусом.

 

В этой статье вы узнаете:

  • Что такое своп
  • Что такое валютный своп
  • Стратегия торговли свопами Carry Trade

 

Что такое своп

 

В одной из предыдущих статей мы рассматривали, что такое хеджирование валютных рисков и говорили, что инструментами хеджирования является фьючерс или опцион. И вот существует еще один инструмент, на финансовых рынках проводя операции с которым можно добиться снижения риска получения убытков, или заработать - это своп.


Как правило, своп используют для займа финансовых активов на период открытия сделки, для снижения рисков или хеджирования, а так же для получения прибыли.

 

Что такое валютный своп

Валютный своп (от англ. swap- меняться, проводить обмен) - это финансовая операция по обмену разными активами, в которой заключается сделка по покупке или продаже актива с одновременной встречной сделкой так же по покупке или продаже, в определенный срок и на определенных условиях. Финансовым активом в операциях свопа могут выступать любые биржевые и внебиржевые инструменты, валюта, товар, акции, индексы и т д.

 

Выше уже упоминалось о том, что своп присутствует на всех финансовых рынках как неотъемлемая часть торговли, в том числе и на рынке форекс.

Комиссия за перенос позиции на следующие сутки на валютном рынке, называется валютным свопом. Другими словами, валютный своп, это две одинаковые встречные сделки на форекс с определенными датами валютирования.

 

В реальности эта операция выглядит следующим образом:

Открытая позиция, которая остается на следующие сутки, вначале закрывается брокером и тут же открывается снова. За эту операцию взимается комиссия, которая и будет являться валютным свопом. Знак свопа зависит от депозитной и кредитной процентной ставки, и если депозитная ставка больше кредитной, то своп начисляется на счет если же меньше, то происходит списание комиссии за перенос позиции.

При переносе позиции со среды на четверг, списание или начисление свопа, происходит в тройном размере, а если вы торгуете внутри дня и закрываете позицию в конце, без переноса на следующий день, своп не начисляется.

 

Валютный своп и Керри трейд 

Эту стратегию называют так же торговлей свопами, и она успешно применяется на финансовых рынках с конца 80-х годов, и сегодня, когда расхождения по процентным ставкам между Центральными банками стали наиболее ощутимы, набирает популярность еще больше.


Как мы уже отмечали выше, процентные ставки по кредитам и депозитам, влияют на то, какой валютный своп будет начислен на открытую позицию при переходе на следующий день. Зная значение процентных ставок по разным мировым валютам, можно открывать позицию и зарабатывать прибыль на свопах. Для этого достаточно просто купить валютную пару, содержащую в своем составе валюту с самой большой доходностью и самой низкой, а дальше просто торговать, накапливая своп.

Такие позиции, как правило, открываются на длительный период, но и прибыль по ним бывает достаточно внушительной, в зависимости от колебания валютной пары в течение периода, пока сделка открыта. Для примера можно использовать пару AUD/JPY или NZD/JPY. В дальнейшем мы рассмотрим стратегию торговли свопами Carry trade более подробно.

 

В заключении мы предлагаем вам скачать индикатор свопов, который вы можете установить в торговый терминал и использовать его для определения величины и знака, при переносе позиции на валютном рынке через сутки.
________
ForexIdea.ru